Williams %R (также %R, Процентный диапазон/Процент Вильямса/Уильямса от англ.Larry Williams' percent range) — технический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности по положению текущей цены закрытия в диапазоне между минимумом и максимумом цен за предыдущие периоды[1][2][3][4].
Демонстрация дивергенции графика 14-дневного Williams %R (снизу) и цены инструмента (сверху).
Некоторые авторы[2] приписывают создание этого индикатора Ларри Вильямсу (англ.) (рус. после публикации сведений о нём в книге «Как я сделал в прошлом году миллион долларов торгуя биржевыми товарами» (англ.How I made one million dollars last year trading commodities)[1], однако, другие исследователи[4] ставят под сомнение этот факт, утверждая[3], что истинным его разработчиком был Джордж Лэйн (англ.) (рус., известный по разработке стохастического осциллятора. Однако, даже последние признают значительную работу Ларри Вильямса по интерпретации и популяризации данного индикатора[3].
Методика вычисления
Значения индикатора Williams %R в каждый момент времени численно равно отношению разности между текущей ценой закрытия и максимальной ценой (максимума high) за предыдущие периоды к разности между максимальной (максимума high) и минимальной ценой (минимума low) за предыдущие периоды:
где — значение индикатора Williams %R в момент , — цена закрытия в момент , — самая высокая цена периода , — самая низкая цена периода , — коэффициент приведения.
Торговые стратегии
%R является осциллятором, принимающим значения в пределах , причём значение, расположенное ближе к нижней границе указывает на перепроданность, а ближе к верхней на перекупленность.
Все торговые стратегии, применимые к другим осцилляторам теоретически подходят и к процентному диапазону Вильямса.
Например:
Открыть длинную позицию, если %R опускается ниже −80.
Закрыть длинную позицию, если %R поднимется выше −20.
↑ 123ЛеБо Ч., Лукас Д.В Компьютерный анализ фьючерсных рынков: Пер. с англ. — М.: Издательский Дом «АЛЬПИНА», 1998—304с. ISBN 5-89684-002-0 (рус.) ISBN 1-55623-468-6 (англ.).
↑ 12Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. — 2-е изд. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. — 837 с. — ISBN 5-9614-0031-X.
Литература
Larry R Williams. How I made one million dollars last year trading commodities — Windsor Books, Jun 1, 1979. 130 pages.