Williams %R
Williams %R (также %R, Процентный диапазон/Процент Вильямса/Уильямса от англ. Larry Williams' percent range) — технический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности по положению текущей цены закрытия в диапазоне между минимумом и максимумом цен за предыдущие периоды[1][2][3][4].
Авторство
Некоторые авторы[2] приписывают создание этого индикатора Ларри Вильямсу после публикации сведений о нём в книге «Как я сделал в прошлом году миллион долларов торгуя биржевыми товарами» (англ. How I made one million dollars last year trading commodities)[1], однако, другие исследователи[4] ставят под сомнение этот факт, утверждая[3], что истинным его разработчиком был Джордж Лэйн, известный по разработке стохастического осциллятора. Однако, даже последние признают значительную работу Ларри Вильямса по интерпретации и популяризации данного индикатора[3].
Методика вычисления
Значения индикатора Williams %R в каждый момент времени численно равно отношению разности между текущей ценой закрытия и максимальной ценой (максимума high) за предыдущие периоды к разности между максимальной (максимума high) и минимальной ценой (минимума low) за предыдущие периоды:
![{\displaystyle \%R_{t}={\frac {close_{t}-{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {max} }}(high_{i})}{{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {max} }}(high_{i})-{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {min} }}(low_{i})}}\cdot 100,}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3bae035e1c8a369d11f25642f8c5e8f7b700b40f)
где — значение индикатора Williams %R в момент , — цена закрытия в момент , — самая высокая цена периода , — самая низкая цена периода , — коэффициент приведения.
Торговые стратегии
%R является осциллятором, принимающим значения в пределах , причём значение, расположенное ближе к нижней границе указывает на перепроданность, а ближе к верхней на перекупленность. Все торговые стратегии, применимые к другим осцилляторам теоретически подходят и к процентному диапазону Вильямса. Например:
![{\displaystyle [-100;0]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a088d23c6bb1fce923cf087d79a379a8cfaf8782)
- Открыть длинную позицию, если %R опускается ниже −80.
- Закрыть длинную позицию, если %R поднимется выше −20.
Связь с другими индикаторами
Разность между стохастического осциллятора и в любой момент равна :
![{\displaystyle \%K_{t}-\%R_{t}={\frac {close_{t}-{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {min} }}(low_{i})}{{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {max} }}(high_{i})-{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {min} }}(low_{i})}}-{\frac {close_{t}-{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {max} }}(high_{i})}{{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {max} }}(high_{i})-{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {min} }}(low_{i})}}=}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/0c327b710ddf89974e3ff7edc8659f6275d7faad)
![{\displaystyle ={\frac {close_{t}-{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {min} }}(low_{i})-close_{t}+{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {max} }}(high_{i})}{{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {max} }}(high_{i})-{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {min} }}(low_{i})}}={\frac {{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {max} }}(high_{i})-{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {min} }}(low_{i})}{{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {max} }}(high_{i})-{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {min} }}(low_{i})}}=1.}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/57a5dbdf22d2944244d2d5c13653f9f7c2dbdeac)
Ларри Вильямс является также разработчиком окончательного осциллятора.
Примечания
- ↑ 1 2 Larry R Williams. How I made one million dollars last year trading commodities - Windsor Books, Jun 1, 1979. 130 pages. ISBN 0930233107.
- ↑ 1 2 Стивен Б. Акелис. Уильямса процентный диапазон (William's %R) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 246—247. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526. Архивная копия от 14 апреля 2012 на Wayback Machine
- ↑ 1 2 3 ЛеБо Ч., Лукас Д.В Компьютерный анализ фьючерсных рынков: Пер. с англ. — М.: Издательский Дом «АЛЬПИНА», 1998—304с. ISBN 5-89684-002-0 (рус.) ISBN 1-55623-468-6 (англ.).
- ↑ 1 2 Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. — 2-е изд. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. — 837 с. — ISBN 5-9614-0031-X.
Литература
- Larry R Williams. How I made one million dollars last year trading commodities — Windsor Books, Jun 1, 1979. 130 pages.