Williams %R

Демонстрация дивергенции графика 14-дневного Williams %R (снизу) и цены инструмента (сверху).

Williams %R (также %R, Процентный диапазон/Процент Вильямса/Уильямса от англ. Larry Williams' percent range) — технический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности по положению текущей цены закрытия в диапазоне между минимумом и максимумом цен за предыдущие периоды^[1][2][3][4].

Некоторые авторы^[2] приписывают создание этого индикатора Ларри Вильямсу  (англ.) (рус. после публикации сведений о нём в книге «Как я сделал в прошлом году миллион долларов торгуя биржевыми товарами» (англ. How I made one million dollars last year trading commodities)^[1], однако, другие исследователи^[4] ставят под сомнение этот факт, утверждая^[3], что истинным его разработчиком был Джордж Лэйн  (англ.) (рус., известный по разработке стохастического осциллятора. Однако, даже последние признают значительную работу Ларри Вильямса по интерпретации и популяризации данного индикатора^[3].

Значения индикатора Williams %R в каждый момент времени численно равно отношению разности между текущей ценой закрытия и максимальной ценой (максимума high) за предыдущие периоды к разности между максимальной (максимума high) и минимальной ценой (минимума low) за предыдущие периоды:

${\displaystyle \%R_{t}={\frac {close_{t}-{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {max} }}(high_{i})}{{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {max} }}(high_{i})-{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {min} }}(low_{i})}}\cdot 100,}$

где ${\displaystyle \%R_{t}}$ — значение индикатора Williams %R в момент ${\displaystyle t}$, ${\displaystyle close_{t}}$ — цена закрытия в момент ${\displaystyle t}$, ${\displaystyle high_{i}}$ — самая высокая цена периода ${\displaystyle i}$, ${\displaystyle low_{i}}$ — самая низкая цена периода ${\displaystyle i}$, ${\displaystyle 100}$ — коэффициент приведения.

%R является осциллятором, принимающим значения в пределах ${\displaystyle [-100;0]}$, причём значение, расположенное ближе к нижней границе указывает на перепроданность, а ближе к верхней на перекупленность. Все торговые стратегии, применимые к другим осцилляторам теоретически подходят и к процентному диапазону Вильямса. Например:

• Открыть длинную позицию, если %R опускается ниже −80.
• Закрыть длинную позицию, если %R поднимется выше −20.

Разность между ${\displaystyle \%K_{t}}$ стохастического осциллятора и ${\displaystyle \%R_{t}}$ в любой момент ${\displaystyle t}$ равна ${\displaystyle 1}$:

${\displaystyle \%K_{t}-\%R_{t}={\frac {close_{t}-{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {min} }}(low_{i})}{{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {max} }}(high_{i})-{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {min} }}(low_{i})}}-{\frac {close_{t}-{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {max} }}(high_{i})}{{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {max} }}(high_{i})-{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {min} }}(low_{i})}}=}$

${\displaystyle ={\frac {close_{t}-{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {min} }}(low_{i})-close_{t}+{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {max} }}(high_{i})}{{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {max} }}(high_{i})-{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {min} }}(low_{i})}}={\frac {{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {max} }}(high_{i})-{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {min} }}(low_{i})}{{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {max} }}(high_{i})-{\underset {i\in [t-n,t]}{\operatorname {min} }}(low_{i})}}=1.}$

Ларри Вильямс является также разработчиком окончательного осциллятора.

• Larry R Williams. How I made one million dollars last year trading commodities — Windsor Books, Jun 1, 1979. 130 pages.
  • William jet